måndag 31 augusti 2015

Portföljen och Bufab

Kommer göra en genomgång av portföljen i helgen men skulle bara säga att jag sålde hela mitt innehav i Bufab idag. Fortfarande rimlig värdering men jag vill dra ner på exponeringen och då låg dom närmast utgången. VD:n köpte här om dagen men aktien ser ut att kämpa mot 50kr och jag tycker det ser ut som att den håller på att "rulla över" på nersidan.

söndag 30 augusti 2015

Taleb

Nassim Taleb som är min egna husgud och har även inspirerat till namnet av denna blogg. Om ni inte har läst hans böcker så är det ett måste. Hursom så jobbar han som rådgivare till en hedgefond och hans filosofi är att betta billigt på saker som är väldigt osannolika.

Fonden gjorde ett redigt skutt på ca 20% i måndags, kan tänka mig att det var perfekta förhållanden för hans typ av strategi.

Nassim Taleb's Universa Investments crushed it

måndag 24 augusti 2015

Pang

Där kom det ett riktigt ras på börserna. QQQs va ner 15% i öppningen, AAPL ca 12%. Sjukt. Nu har dom hämtat igen allt dessutom. Helt galet.



Svenska OMX slutade kring -4,5% och är dessutom ner många dagar i rad, bra chans för uppgång härifrån så jag hedgade faktiskt bort mina korta positioner med några longs. Ligger alltså nettolång nu och väntar på en uppstuds, skulle vi få några % upp så kommer jag sälja och dessutom öka på mina korta positioner. Ganska övertygad om att trenden har vänt nu, men jag har haft fel förut.

Hur som, gjorde ett snabbt backtest på OMX, ner minst -3% = köp till stängning, sälj efter 3 dagar.
Lite drygt 60% chans att vi står högre om 3 dagar, med en genomsnittlig vinst på 1.2%


lördag 22 augusti 2015

S&P ser ut att ha fått ett trendbrott!

Äntligen lite svaghet på börsen, fin dipp under MA200 och den tajta rangen som jag skrivit om tidigare. Köpte på mig lite swing longs i fredags men kommer sälja dessa + korta mer på första bästa rekyl uppåt.


lördag 15 augusti 2015

S&P laddar för utbrott

S&P ser riktigt tajt ut och jag kan tänka mig att det blir en redig rörelse från denna range, frågan är bara upp eller ner. Nu ser det ut som vi fick ett falskt utbrott på nedsidan i den mindre triangeln. Fortsättning följer, själv ligger jag lite kort mot ATH fortfarande.


söndag 9 augusti 2015

Changes

Som ni förmodligen har märkt har aktiviteten sjunkit en del här, detta pga att jag nyligen har flyttat till huvudstaden för att börja ett nytt jobb. Därmed kommer jag inte längre att trejda intradag och fokus kanske ändras till lite mer swing/long term. Kommer fortfarande att köra en ganska aktiv swingtrading och hoppas att kunna skriva mer kring det.


Portföljuppdatering - Augusti


Inte så mycket att säga om portföljen, följer index ganska väl. Sitter och funderar på att sälja lite Statoil då oljan inte ser ut att ha bottnat riktigt än. Samtidigt vet jag inte riktigt vad som ska in istället. Får se om det blir några ändringar där.

onsdag 5 augusti 2015

Trading the NFP #s

Nonfarm Payroll är en av de viktigaste statistiska siffrorna som släpps varje månad och en siffra som alla ekonomer, traders och förvaltare håller koll på. Genom att koppla upp sig mot FRED(Federal Reserve Economic Data) och deras api så kan man enkelt plocka ner den datan.

Du kan också hämta manuellt via denna länk.

Som ni kan se verkar korrelationen mot S&P vara ganska hög




Om man då gör en enkel strategi där man går lång S&P om NFP > 100 dagars medelvärde så får man följande resultat:

Blå = Strategi, Lila = Index




Strategi Drawdown: -30.5%
Strategi Sharpe: 0.65

Index Drawdown: -73.6%
Index Sharpe: 0.48


Testperioden var 1995 - 2015